董朝华:带时间变量的可加非参数模型以及平稳和非平稳状态的回归估计

发布时间:2018-06-07浏览次数:1362

5月19日上午10:00,edf壹定发手机版70周年学术校庆“名家讲坛”系列学术讲座“带时间变量的可加非参数模型以及平稳和非平稳状态的回归估计”在文添楼210教室举行。本次讲座由西南财经大学经济学院博生生导师董朝华教授主讲,我校统数学院和文澜学院的部分老师及部分博士生和研究生参加了此次讲座。本次讲座由陈永伟教授主持。

董朝华教授具有丰富的教学经验和深厚的科研功底,他在统计学和计量经济学的国际顶尖期刊Annals of Statistics,Statistica Sinica, Journal of Econometrics, Econometric Theory,Econometric Reviews等上发表多篇学术论文,并且是国际期刊Annals of Statistics, Journal of time series analysis,Journal of econometrics, Journal of nonparametric statistics, Journal of testing and evaluation等期刊的匿名审稿人。董教授的学术报告主要分为三个部分。第一部分是理论部分,从先容计量经济学中最常见的三种变量包括时间变量、平稳变量、非平稳变量出发,董教授进一步指出,现阶段大部分研究都没有综合考虑这三种变量,而且他认为,综合考虑这三种变量在一个模型中是可求解的。其后,董教授引进了非参数模型中最为前沿的方法之一,即将函数空间的一组正交基引入方程的模型,用来表示所要求解的未知函数,他表示该方法很好的避免了相关性等容易产生误差的因素,并且从范数的角度巧妙论证了模型收敛性。第二部分是实证部分,董教授为师生们展示了模型的求解结果不仅有理论意义,还可以运用于股票实际交易中获利。为此,董教授选择了百事可乐和可口可乐的股价数据进行实证估计,并且以模型的估计结果为基础,设计出一种接近无风险的套利策略。第三部分是结论与拓展,董朝华教授指出:第一,虽然不同类型的变量交错于同一个模型中,但它们都具有可分离的收敛速度;第二,模型中的未知函数的传统最优收敛速度是可以实现的,并且还给对二维条件下的模型形式,并作了简单说明说明。

在讲座互动阶段,董教授详细地解答了师生们提出的疑惑。董教授的讲座见解独到,语言幽默睿智,思想深邃,广大师生都获益匪浅。讲座最后葛翔宇教授代表统数学院院长对董教授的到来表示诚挚的感谢,感谢董教授的精彩报告。本次讲座在热烈的掌声中圆满结束。


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